Venho aqui neste canto do mundo da world wide web, mas neste grande espaço de troca de ideias e trading, publicar um sistema muito simples de trading, que a mim me despertou o interesse à cerca de 1 ano atrás. Surgiu o entusiasmo e passei a fase dos testes. Os resultados foram animadores e interessantes. A base de dados estudada foi do indice SPX500, e estão estudados os anos de 1996 até 2009.
Na fase incial, fiz os testes dos anos em forma descendente.... à medida que me fui aproximando dos anos ante 2000, as dúvidas foram-me surgindo, em termos de questionar os resultados.
Mas cheguei à conclusão, que os mercados financeiros de hoje não são o que eram à 13 anos atrás, pois muita coisa mudou, nomeadamente a automatização dos negócios, a generalização de plataformas vs correctoras, a entrada de um maior número de pessoas para este grande sistema.
É minha convicção que os resultados pós 2000 podem continuar, pois a volatilidade nos mercados e os seus movimentos demasiado dinâmicos são de facto muito diferentes que outrora.
Os testes feitos foram para as seguintes permissas:
1 - Indice SPX
2 - Produto utilizado CFD
3 - Transacções efectuadas uma vez por dia às 21h
4 - Capital inicial 1000 dolares
5 - Compras lineares, isto é, 3 CFD's de cada vez
6 - Estamos sempre no mercado (comprados ou vendidos)
7 - Não existem stop's, estes é o mercado que os faz
Mais para a frente explicarei o funcionamento prático do sistema, que acreditem,é demasiado simples para não se olhar para ele.
Conforme as permissas atrás descritas, deixo o quadro de resultados obtido nos testes de 1996-2009.
Espero que contribua para o "open mind"e troca de ideias.
Os meus cumprimentos
Pedro Pereira
aos.pouquinhos
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